오늘의하루

주로 포트폴리오를 만들 때 역의 상관계수를 가진 자산을 가지고 있다면 둘 중에 한 자산이 하락하더라도 다른 한 자산이 상승하기 때문에 포트폴리오의 안정성을 높일 수 있습니다. 상관관계란 두 변량 중 한쪽이 증가함에 따라 다른 한쪽이 증가 또는 감소하는 두 변량의 관계 상관계수란 두 변량의 상관관계를 나타내는 수치 상관계수 구하는 방법 이런 복잡한 공식을 통해 상관계수를 구할 수 있지만 저는 엑셀을 통해 간편하게 상관계수를 구하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 엑셀을 사용하는 경우 단 1초 만에 상관계수를 확인해볼 수 있습니다. 엑셀을 이용한 상관계수 구하는 방법 =CORREL(데이터 A, 데이터 B) ※CORREL은 피어슨 상관계수 공식을 함수로 만든 것입니다. 상관계수 보는 방법 상관계수는 최솟값 -1부..

기준 금리란 무엇인가? 참고(jangto.tistory.com/2) 기준 금리는 금융의 안정을 최우선으로 생각하게된다. Inflation(인플레이션 : 물가 상승, 화폐가치 하락) 인플레이션의 조짐이 보일 경우 기준금리를 인상하여 화폐가치를 끌어올려 금융 안정을 할 수 있게 된다. Deflation(디플레이션 : 물가 하락, 화폐가치 상승) 일반적으로 물가가 하락한다면 사람들은 싼가격에 물건을 구매할 수 있기 때문에 좋아할 수도 있다. 하지만 물가의 하락은 곧 소비 감소로 나타나고 소비의 감소는 기업의 마진 감소를 불러 일으킨다. 이렇게 기업의 마진이 감소한다면 고용 또한 감소하고 이는 소득의 감소까지 연쇄적으로 나타난다. 소득이 감소한다면 더더욱 사람들은 물건 구매를 미루게 될 것이다. 이런 연쇄적인 ..

기준 금리란? 중앙은행이 통제하는 금리를 말한다. 한국의 기준 금리는 7일짜리 초 단기 금리를 말하는 것이다. 미국 Fed 경우 1일 짜리 초 단기 금리를 말한다. 기준 금리는 일종의 가이드라인을 나타내주는 것이기 때문에 시장금리와는 다르다. 시장 금리란? 철저하게 수요와 공급에 의해 결정되는 금리를 말한다. 현재 시점을 예시로 든다면 코로나로 인한 다양한 지원 정책을 위해 막대한 재정지출을 하고 있다. 국가는 재정지출에 쓸 돈을 마련하기 위해서는 증세 혹은 국채 발행을 해야한다. 코로나로 어려운 상황에서 증세라는 카드를 쓰기에는 부적절하므로 대량의 국채 발행을 하였다. 이로 인해 채권 가격은 하락하고 시장금리는 상승하게 된다. 시장금리의 상승에는 많은 이유들이 있다. 현재 금리보다 주식 혹은 다른 투자..